Borsa İstanbul ve Küresel Piyasa Göstergeleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC-GARCH Yöntemi İle Analizi


Yaşar Akçalı B., Mollaahmetoğlu E., Altay E.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.14, no.3, pp.597-614, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Analysis of Volatility Spillovers Between Borsa Istanbul and Global Market Indicators By DCC-GARCH Method 

Borsa İstanbul ve Küresel Piyasa Göstergeleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC-GARCH Yöntemi İle Analizi