Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tez Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye
Tez Danışmanı: Nemlioğlu K.
Tezin Onay Tarihi: 2010
Özet:
Çalışmada, Bayesyen yaklaşım çerçevesinde ele alınan zaman serileri, dinamik doğrusal modeller veya diğer isimlendirmesiyle durum-uzay modelleri kapsamında değerlendirilerek, dört bölümde incelenmiştir. İlk bölümde, zaman serilerinde dinamik modellemenin önemi tartışıldıktan sonra, dinamik doğrusal modelin genel yapısı tanıtılmış, Bayesyen tahmin süreci ve bu sürece ilişkin kavramların açıklamasına yer verilmiştir. İkinci bölümde, dinamik doğrusal modellerin daha ayrıntılı incelemesini yapmak üzere bu modellerin genişletilmiş yapıları üzerinde durulmuştur; ?ARMA?, ?Zamana göre değişen ARMA? ve çok değişkenli yapıdaki dinamik doğrusal modellerin analizi, Bayesyen tahmin ve öngörü aşamalarıyla açıklanmış, ayrıca Bayesyen dinamik doğrusal modellerde karşılaşılan tahmin sorunlarına yer verilmiştir.Üçüncü bölümde, daha önce belirtilen tahmin sorunlarından yola çıkarak, özellikle doğrusal olmayan dinamik modeller konusuna odaklanılmıştır. Dinamik doğrusal model, yani durum-uzay modeli, doğrusal olmaması halinde, volatilitenin modellenmesi için, uygun bir yapı sunmaktadır. Bu yapının analizinde başvurulan volatilite modellerinden ARCH-GARCH ve Stokastik Volatilite'nin tahmini, hem klasik hem de Bayesyen yaklaşımla açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, iki uygulamaya yer verilmiştir. Birinci uygulamada, ilk iki bölümde detaylarıyla açıklanan dinamik doğrusal model kullanılarak, Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına dayanan ?çıktı açığı? büyüklüğü modellenmiştir. Daha önce literatürde sadece klasik yöntemlerle tahmin edilen Türkiye'nin çıktı açığına ilişkin model, hem klasik hem de Bayesyen yöntemle tahmin edilmiş ve Bayesyen yöntemin daha başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. İkinci uygulamada, TL/Dolar döviz kuru serisindeki volatilitenin araştırılmasında başvurulabilecek modellerden GARCH modelin, klasik ve Bayesyen yöntemle tahmini yapılarak bir kıyaslamaya gidilmiştir. Buna göre yine Bayesyen yaklaşımın daha iyi sonuçlar verdiği, daha sağlıklı tahmin yapıldığı görülmüştür.