The Relationship of Aberrant Observation and Structural Break Point: Determination with Bayesian Autoregressive Process

Ekici O., Yorulmaz Ö.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.5-12, 2008 (TRDizin)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.5-12
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In time series, structural break point can be considered as Level Shift, one type of aberrant observation. Types of aberrant observations, especially Level Shift, and Bayesian autoregressive process are mentioned in the study. In this extent, the ability of finding Level Shift with Bayesian Autoregressive process is also demonstrated on real data. 

Yapısal kırılma noktası, zaman serilerinde sapan gözlem türlerinden biri olan seviye kayması (Level Shift) olarak düşünülebilir. Çalışmada sapan gözlem türlerinden özellikle seviye kayması ve Bayesyen otoregresif sürece kısaca değinilmiştir. Bu kapsamda seviye kaymasının Bayesyen otoregresif süreçle de bulunabildiği bir seri üzerinde gösterilmiştir.