Sapan Gözlem ile Yapısal Kırılma Noktası İlişkisi ve Bunun Bayesyen Otoregresif Süreçle Tespiti

Ekici O., Yorulmaz Ö.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.5-12, 2008 (Hakemli Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Sayı: 2
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ
  • Derginin Tarandığı İndeksler: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Sayfa Sayıları: ss.5-12
  • İstanbul Üniversitesi Adresli: Evet

Özet

Yapısal kırılma noktası, zaman serilerinde sapan gözlem türlerinden biri olan seviye kayması (Level Shift) olarak düşünülebilir. Çalışmada sapan gözlem türlerinden özellikle seviye kayması ve Bayesyen otoregresif sürece kısaca değinilmiştir. Bu kapsamda seviye kaymasının Bayesyen otoregresif süreçle de bulunabildiği bir seri üzerinde gösterilmiştir. 

In time series, structural break point can be considered as Level Shift, one type of aberrant observation. Types of aberrant observations, especially Level Shift, and Bayesian autoregressive process are mentioned in the study. In this extent, the ability of finding Level Shift with Bayesian Autoregressive process is also demonstrated on real data.