Akademik Veri Yönetim Sistemi
XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.198-199
Panel Veri Modellerinde Bootstrap Yöntemi ile Parametre Homojenliğinin Testi
Panel veri modellerinin havuzlanıp havuzlanmayacağına hangi durumlar ve koşullar
altında karar verileceği noktasında çeş itli parametre homojenlik testleri kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, literatürde parametre homojenliğini sınayan çeşitli testler türetilmiştir.
Buna ek olarak, bu testlerin varsayımlarda görülebilecek çeşitli sapmalar altında istatistiki
olarak eksik yönlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, alternatif bir çözüm
olarak testlerin bootstrap versiyonlarının geliştirilmesi önerilmektedir. Panel veri modellerinin hem zaman boyutuna hem de birim boyutuna sahip olmasından dolayı,
literatürdeki mevcut testlerin bootstrap versiyonlarının bu iki boyuta göre de
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, bootstrap yöntemi kullanılarak parametre
homojenliği testleri için çeşitli varsayımlardan sapma durumları göz önüne alındığında
testlerin dirençli hale getirilerek geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Monte
Carlo simülasyon çalışması ile önerilen bootstrap yöntemine dayalı homojenlik testlerinin
s nırlı veri kümesinde performansları karşılaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Panel Veri Modelleri, Homojenlik Testleri, Bootstrap, Monte Carlo
In Panel Data Models Testing Parameter Homogeneity with Bootstrap Procedure
Various parameter homogeneity tests have been used for whether to pool panel data
models or not in the point that making a decision under which circumstances and
conditions. Within this framework, various tests proving parameters homogeneity were
developed in literature. In addition to this, it has been established that there are statistically
some drawbacks of these tests when there are various distortions in assumptions. Within
this context, as an alternative solution, developing of bootstrap versions of the these tests
should be recommended. Because of the fact that panel data models have both time
dimension and cross section dimension, there is a necessity of developing bootstrap
versions of existin g tests by means of these two dimension. In this paper, when various
deviation situations of assumptions are taken into account, using bootstrap technique for
parameter homogeneity tests development of these tests is purposed while making them
robust. Moreover, in finite data with Monte Carlo simulation analysis set homogeneity
tests based on proposed bootstrap technique are being compared performances.
Keywords: Panel Data Models, Homogenity Tests, Bootstrap, Monte Carlo