Portföy Büyüklüğü ve İyi Çeşitlendirilmiş Portföy Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

DEMİRCİ E. , KESKİNTÜRK T.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2007, ss.1380-1384

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1380-1384

Özet

Bu çalmann amac bireysel ve kurumsal yatrmclarn MKB 30 endeksinde ilem gören hisse senetlerine yatrm yaparken optimal portföylerin belirlenmesinde en az kaç hisse senedi ellerinde bulundurmalar gerektiini belirlemeye yöneliktir. Portföylerin belirlenmesinde yatrmclarn belli bir risk düzeyinde maksimum getiriyi, belli bir getiri düzeyinde minimum risk salamalar amaçlanmaktadr. Bu iki deikenin temelini oluturduu iyi çeitlendirilmi portföylerin belirlenmesinde son dönemlerde yeni yaklamlar ve algoritmalar gelitirilmitir. Çalmada ortalama varyans modeli kullanlarak MKB 30 endeksinde ilem gören hisse senetlerinden en iyi çeitlendirilmi optimal portföyler Genetik Algoritma’dan yararlanarak oluturulacaktr. Oluturulan bu portföylerin çeitli kriterlere bal olarak kaç hisse senedinden olumas gerektiine karar verilecektir. Türkiye’de yaplan çalmalarn büyük bir bölümünde iyi çeitlendirilmi portföy belirlenirken bu portföylerin büyüklüklerinin belirlenmesine yönelik olarak çok az sayda çalmaya rastlanlmtr.