Borsa İstanbul ve Küresel Piyasa Göstergeleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC-GARCH Yöntemi İle Analizi


YAŞAR AKÇALI B. , MOLLAAHMETOĞLU E. , ALTAY E.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.14, ss.597-614, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.597-614

Özet

Borsa İstanbul ve Küresel Piyasa Göstergeleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC-GARCH Yöntemi İle Analizi 

The Analysis of Volatility Spillovers Between Borsa Istanbul and Global Market Indicators By DCC-GARCH Method