Giriş: Bu çalışmada Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yapısını etkileyebilecek bankaya özgü ve makroekonomik faktörler ele alınmıştır. Bankacılık sektörünün sağlıklı olması temelde iki tarafa bağlıdır: Varlık yapısının sağlıklı olması, sermaye yapısının sağlam olması. Bu nedenle, bankacılık sektöründe sermaye yeterliliğinin analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yöntem: 64 bankanın 2012:10-2024:12 dönemi aylık verileri ile MARS (Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri) yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar ya da Bulgular: Yapılan analiz, verilerin doğrusal olmayan ilişkisini başarılı bir biçimde ortaya koymuş, kullanılan değişkenler sermaye yeterlilik oranının %79.0 oranında açıklamıştır.“Toplam Nakdi Krediler/Toplam Mevduat, Takipteki Alacaklar/Toplam Nakdi Krediler, Toplam Menkul Değerler/Toplam Mevduat” değişkenleri sermaye yeterliliği üzerinde önemli derecede; “Dönem Net Kârı/Ortalama Özkaynaklar, Dönem Net Kârı/Ortalama Aktifler, Likit Varlıklar/Toplam Aktifler” oranları göreceli olarak daha az oranda etkili olmuştur. Faiz Dışı Gelir/Faiz Dışı Gider, BIST 100, Geniş Tanımlı Para Arzı, Reel Efektif Döviz Kuru, Sanayi Üretim Endeksi ve TÜFE değişim oranları sermaye yeterliliği üzerinde etkili bulunmamıştır. Tartışma ya da Yapılan Çıkarımlar: Genel olarak bankaya özgü faktörlerin sermaye yeterliliği üzerinde etkili olduğu, makroekonomik faktörlerin ise etkili olmadığı söylenebilir.
Introduction: This study examines bank-specific and macroeconomic factors that may influence the capital structure of the Turkish banking sector. The health of the banking sector fundamentally depends on two aspects; the soundness of asset structure and the robustness of capital structure. Therefore, analyzing capital adequacy in the banking sector is of great importance. Method: The study utilizes the MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) method using monthly data from 64 banks covering the period from October 2012 to December 2024. Results or Findings: The analysis successfully reveals the nonlinear relationships in the data, with the selected variables explaining 79.0% of the variation in the capital adequacy ratio. The variables "Total Cash Loans/Total Deposits, Non-Performing Loans/Total Cash Loans, and Total Securities/Total Deposits" have a significant impact on capital adequacy, while the ratios "Net Profit for the Period/Average Equity, Net Profit for the Period/Average Assets, and Liquid Assets/Total Assets" have a relatively smaller effect. The variables "Non-Interest Income/Non-Interest Expenses, BIST 100 Index, Broad Money Supply, Real Effective Exchange Rate, Industrial Production Index, and CPI change rate" were found to have no significant impact on capital adequacy. Discussion or Conclusion: In general, it can be stated that bank-specific factors have a significant influence on capital adequacy, while macroeconomic factors do not have a notable effect.
