Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2020
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Adnan Sevinç
Danışman: Ferda Yerdelen Tatoğlu
Özet:
Dinamik panel veri modellerinde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi daha sonraki dönemlerde ortaya çıkabilmekte veya birden fazla zaman dilimine yayılabilmektedir. Dinamik panel veri modelleri otoregresif panel veri modelleri, dağıtılmış gecikmeli panel veri modelleri ve otoregresif dağıtılmış gecikmeli panel veri modelleri olmak üzere üç grup altında incelenebilmektedir. Bu tezde dinamik panel veri modellerinden otoregresif modeller üzerinde durulmuştur. Dinamik panel veri modellerinde, içsellik probleminin yanı sıra heterojenlik ve birimler arası korelasyonun dikkate alınması tahmincilerin etkin ve sapmasız olabilmesi için önem arz etmektedir. Bu tez çalışmasında literatürde dinamik panel veri modellerinin tahmini için önerilen tüm tahmin yöntemlerine ilaveten araç değişkenli görünürde ilişkisiz regresyon (IV-SUR) tahmincisi türetilmiştir. Kullanılan tüm tahminciler birim etkiyi, içsellik problemini, heterojenliği ve birimler arası korelasyonu dikkate alıp almamalarına göre gruplandırılmış ve enerji talebini modellemede kullanılmıştır. Çoğu tahminciden elde edilen sonuçlar birbirine yakın olmasına rağmen türetilen araç değişkenli görünürde ilişkisiz regresyon tahmincisi, içsellik problemini çözmesi, heterojenlik ve birimler arası korelasyonu dikkate alması ve analizde kullanılan örnekte N'in küçük olması nedenleriyle en uygun tahminci olarak seçilmiştir. Dolayısıyla, bu tahminci enerji talebi modelinin hem genel hem de birimler bazında yorumlarında kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar iktisadi açıdan beklenilen yöndedir.