Stokastik süreçlerin döviz kuru tahmininde kullanımı : Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar için performans analizi

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Giray Gözgör

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gökhan KARABULUT

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu çalışma birer gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa örneğinde döviz kurlarının kısa dönemdeki öngörülebilirliğini incelemektedir. USD/TL ve EUR/USD parite değerlerinin günlük verileri kullanılarak stokastik süreçlerin, zaman serilerinin, ekonometrik yaklaşımların ve yapısal modellerin örneklem dışı tahmin değerleri için performans analizinde bulunulmuştur.Elde edilen ampirik bulgular göre, USD/TL parite tahminlerinde hiçbir model veya süreç Basit Rassal Yürüyüş modelinden anlamlı bir biçimde daha iyi sonuç elde edememiştir. Ancak EUR/USD parite değerlerinde Geometrik Brownian Motion, Mean-reversion ve Brownian Motion süreçleri Basit Rassal Yürüyüş modelinden anlamlı bir biçimde daha iyi sonuç elde edebilmiştir. Ayrıca elde edilen bulguların sağlam olduğu ve kriz dönemi ve kriz sonrası dönemler temel alındığında da bulgularda bir değişim olmadığı gözlemlenmiştir.