1990 Yılı Sonrası Dünya Ekonomisinde Yaşanan Başlıca Küresel Krizlerin İMKB'ye Bulaşma Etkisi

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Engin Çetinkaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ERDİNÇ ALTAY

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

1990' lı yıllardan sonra etkisini artıran küreselleşme süreci ile beraber ülkelerin mali piyasalarını serbestleştirme politikaları ve tekrarlayan küresel çapta finansal krizler birlikte yaşanmıştır. Bu çalışmada, Meksika, Güneydoğu Asya, Rusya ve ABD mortgage krizlerinin İMKB' ye bulaşma etkisi incelenmektedir. Çalışmanın amacı, finansal krizin etkisi altındaki bir piyasadan diğer piyasalara bulaşma etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Söz konusu etkinin modellenmesinde çeşitli EGARCH(p,q) modelleri kullanılmıştır. Yapılan ampirik çalışma neticesinde, çalışmamıza konu edilen krizlerin etkilediği yerel endekslerden İMKB 100 Endeksine doğru volatilite bulaşmasının varlığına dair bulgulara ulaşılmıştır.