Risk yönetimi ve piyasa riski üzerine bir uygulama
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2007
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Güzin Er
Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Kutluk Kağan SÜMER
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Ülkemizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 8 Şubat 2001tarihinde İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik yayınlamıştır.Bu yönetmelik, bankaların, karşılaştıkları risklerin izlenmesini ve kontrolünüsağlamak üzere kuracakları iç denetim sistemleri ile risk yönetim sistemlerine ilişkinesas ve usulleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Basel II'nin yanı sıra sigortacılıkta daSolvency II kuralları uygulanmaya başlanacaktır. Bu kuralların da 2010 yılındayürürlükte olması planlanmaktadır. Her iki direktifin de ortak olarak piyasa riski veoperasyonel riski düzenlediği görülmektedir. Bunun yanında sigortalama riski vekredi riski olmak üzere daha sektöre özgü riskler de düzenlenmektedir.Ekonometrik teknikler, risk yönetiminin her aşamasında uygulanmaktadır. Özelliklepiyasa riskinin birçok farklı yöntemin uygulama alanı bulduğu bir risk türü olduğubilinmektedir. Bu çalışmada varyans kovaryansla birlikte kullanılan ileri bir tekniklepiyasa risk ölçümü gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar finansal enstrümanların istatistikiözelliklerinin dikkate alınması gerektiğini destekler niteliktedir.