Ticari bankacılık sektöründe kırılganlık ölçütü olarak sorunlu kredileri etkileyen faktörlerin analizi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi Bölümü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2017
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Melike Torun
Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ERDİNÇ ALTAY
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Bankacılık sektörü içinde sorunlu kredilerin varlığı, bankalar açısından kırılganlık yaratan son derece önemli bir husustur. Sorunlu kredilerin artışına karşı gerekli önlemlerin alınmaması, bankacılık sektörünü kırılgan hale getirebilmekte ve nihayetinde de banka iflasları ve hatta bankacılık krizlerinin meydana gelmesi kaçınılmaz hale gelebilmektedir. Bankacılık sektörünün en önemli görevlerinden biri olan kredi verme işlemi, en çok ticari bankalar aracılığıyla yerine getirildiği için sorunlu kredilerdeki artış en çok ticari bankaları kırılgan hale getirmektedir. Bu nedenle, çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari bankalar üzerinde durulmuştur. Bankacılık sektöründe sorunlu krediler nedeni ile kırılganlık meydana gelmesi sadece sektörün kendisini değil, bankalara fon sağlayanları ve bankalardan borç kullananları da olumsuz etkilemekte, bu etkilerin yansımaları da reel sektörde görülmektedir. Reel sektörde yaşanan problemler de nihayetinde ülke ekonomisinin tamamında olumsuzluğa yol açmaktadır. Sorunlu kredilerin ülke ekonomisi için son derece önemli bir konu olması ve bu alanla ilgili olanların sorunu daha net anlayıp, çözüm önerileri geliştirebilmeleri adına Türk bankacılık sektöründe 2008-2015 yılları arasında faaliyetlerine kesintisiz devam eden 25 ticari bankanın sorunlu krediler oranı bu çalışmada, bankacılık sektörünün kırılganlığını temsil eden gösterge olarak incelenmiştir. Çalışmada amprik yöntem olarak dengeli panel veri analiz yöntemi kullanılarak, sorunlu kredilere sebep olan mikro ve makro değişkenler araştırılmıştır. Analiz sonucunda; ticari bankalardaki sorunlu krediler üzerinde, enflasyonun, işsizlik oranının, reel döviz kurunun, reel efektif faiz oranının, sermaye yeterlilik oranının, tüketici kredilerinin payının, GSMH büyüme hızının, Euro bölgesine ait GSMH büyüme hızının, BIST'in, mevduatın krediye dönüşüm oranının, Banka Aktif/ Sektör Aktif Toplamının (banka büyüklüğü) ve personel giderlerinin aktiflere oranının istatistiki olarak anlamlı olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştır. Sorunlu krediler ile Türk Parası kredilerinin payı, aktif kârlılığı, öz sermaye kârlılığı, banka büyüklüğünü temsil eden diğer bir oran olan Banka Kredi / Sektör Toplam Kredi oranı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, Ticari Bankalar, Sorunlu Krediler Oranı, Panel Veri Analizi.