Erken uyarı sistemlerinde kullanılan ekonometrik modeller ve gelişmekte olan ülkeler üzerine uygulama

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Aizhamal Dooranova

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Kutluk Kağan SÜMER

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Dünya genelinde birçok farklı ülkede sıklıkla finansal krizlerin meydana gelmesi, araştırmacılara yeni bir çalışma alanı doğurmuştur. Finansal krizlere yönelik yapılan sayısız çalışmadan ortaya çıkan sonuç; Finansal krizlerin dinamik bir sürecin etkisi ile değişik faktörlerin tetiklemesi ile ortaya çıktığı, bu nedenle de finansal krizlere ait temel parametrelerin sürekli olarak gözetim altında tutulması şart haline gelmektedir.Son zamanlarda finansal kriz literatüründe en çok rastladığımız terim Erken Uyarı Sistemlerdir. Finansal krizlerin zamanlamasını ve şiddetini öngörmek amacıyla kurulan modellerde hem parametrik hem de parametrik olmayan teknikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın ilgi alanı erken uyarı sistemlerin ne olduğunu, hangi bileşenleri içerdiğini ve özellikle hangi ekonometrik teknikleri kullandığını araştırmaktır. Yani piyasa baskınlık endeksi, optimal kritik değerinin belirlenmesi, göstergelerin sınanması, logit, probit, ARİMA, GARCH arasında model seçimi için ve performansının değerlendirilmesi için kullanılan testler bu tezin asıl konusudur. Kriz öngörü ve makroekonomik gözetim sistemlerinin artan önemi ışığında, özellikle gelişmekte olan ülkeler için, öncü göstergelerin incelenmesi için kullanılan tekniklerin geliştirmesi gerekmektedir.