İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının İMKB-30 hisse senedi endeksine etkilerinin araştırılması

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: TUĞBA TÜRK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vedat SARIKOVANLIK

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Türkiye'de vadeli işlemler 2005 yılında İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın açılmasıyla başlamıştır. Bu çalışmanın amacı İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem gören İMKB-30 endeks futures sözleşmelerinin işleme başlamasıyla, İMKB-30 endeksinin volatilitesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığının araştırılmasıdır. Bunun için 26 Haziran 2002 ve 30 Haziran 2008 tarihleri arasındaki İMKB-30 endeksinin günlük kapanış getirileri veri olarak kullanılmıştır. Çalışmada ARCH ailesi modellerinden EGARCH modeli kullanılmıştır.