Basel III Uzlaşısı Kapsamında Bankalarda Likidite Riski Yönetimi ve Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Yansımaları
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi Bölümü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2013
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Terim Arıcan
Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ERDİNÇ ALTAY
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Yaşanan son küresel finansal kriz, bankacılık sisteminde risk yönetimindeki bazı önemli eksiklikleri açığa çıkarmıştır. Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision-BCBS), mevcut düzenleme olan Basel II'nin kimi unsurlarını değiştirerek, geliştirerek ve kimi yeni düzenlemelere giderek 2010 yılında piyasaları Basel III ile tanıştırmıştır. Basel III, Likidite Karşılama Oranı (Liquidity Coverage Ratio-LCR) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (The Net Stable Funding Ratio-NSFR) gibi yeni standartlar, yeni tanımlanan bir kaldıraç oranı ve sermaye tamponu getirmiş, sistemik risk açısından öneme sahip bankaları ve likidite riski yönetimi konusunu başlı başına ele almış ve karşı taraf kredi riski düzenlemelerinde önemli değişiklikler yapmıştır. Bu çalışma ile Basel III?ün getirdiği değişiklikler, yeni standartlar, ilkeler ve bunların bankacılık sistemi likidite riski yönetimi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada bir de uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın konusu, yeni likidite standartları olan LCR ve NSFR'nin olası etkilerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye üzerine bir örnek olay çalışmasıdır. Çalışma sonunda Basel III ile bankacılık sisteminde hem niteliksel ve niceliksel anlamda sermaye ve likidite yükümlülüklerinin artacağı hem de risk yönetimi anlamında bankaların mevcut sistemlerini geliştirmeleri gerekeceği yönünde bulgular elde edilmiştir. Nitekim likidite riski yönetimi için standartlar yanında tespit edilen likidite riski yönetimi ilkelerine de uyumun aranacağı, diğer yandan Basel III'ün Türkiye'deki bankalar üzerinde niteliksel ve niceliksel sermaye ve likidite yükümlülükleri anlamında mevcut durumda çok fazla baskı yapmayacağı ancak likidite seviyesinde bir bozulma trendi ile Basel III'e uyum sürecinin çakışması halinde bu baskının hissedileceği ve her durumda, likidite risk yönetimi ilkelerine uyum anlamında sistemlerini geliştirmeye ihtiyaç duyacakları ortaya konmuştur. Anahtar kelimeler: Risk Yönetimi, Basel III, likidite riski yönetimi, LCR ve NSFR