Doğrusal olmayan birim kök testlerinin karşılaştırılması ve yeni bir test önerisi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2023
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: YAĞMUR YAVUZ
Danışman: Burak Güriş
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Bu çalışma ile amaçlanan, zaman serisi analizinin karşılaştığı birim kök, yapısal kırılma, doğrusal olmama gibi problemlere karşı yeni bir birim kök testinin önerilmesidir. Önerilen testte, doğrusal olmayan yapının üstel yumuşak geçişli otoregresif model (ESTAR) ile modellendiği, yapısal kırılmaların ise Fourier fonksiyonları ile modellendiği bir birim kök test süreci izlenmektedir. Doğrusal olmayan zaman serisi modelleri ve bu modellere dayalı geliştirilen birim kök testleri ile ilgili mevcut literatür incelendiğinde, önerilen testin birim kök literatürüne, test sürecinde dikkate alınan model açısından bir katkı yapacağı düşünülmektedir. Çalışmada öncelikle birim kök ve yapısal kırılma kavramları açıklanmakta ve bu bağlamda geliştirilen testlerin tarihsel sürecinden bahsedilmektedir. Çalışmanın devamında önerilen testin mantığını açıklamak amacıyla, ortalamada doğrusal olmayan zaman serisi modelleri anlatılmıştır. Ortalamada doğrusal olmayan birim kök testleri ile birlikte Fourier fonksiyonlarına dayalı birim kök testlerinin teorik değerlendirmesi yapılmıştır. Teorik değerlendirmelerden sonra önerilen testin Monte Carlo Simülasyon çalışmaları ile elde edilen boyut ve güç özellikleri değerlendirilmiştir. Sonuçlar, önerilen testin boyut özelliklerinin nominal büyüklüğe yakın olduğunu göstermektedir. Testin güç özellikleri küçük örneklerde iyi sonuçlar vermektedir. Simülasyon sonuçlarına ek olarak, önerilen test Türkiye Hisse Senedi Piyasasında hesaplanan BİST100 fiyat endeksine farklı Fourier frekans değerleri ile uygulanarak grafik analizi yapılmıştır. Elde edilen grafikler, önerilen testin serinin doğal hareketlerini yakalayabildiğini göstermektedir.