YAPAY ARI KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE FİNANSAL PORTFÖY OPTİMİZASYONU

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Burcu Kartal

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Tunçhan CURA

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Küreselleşen dünyada insanlar karşılaştıkları sorunlara kısa sürede cevap bulmak istemektedirler. Zamanı en etkin şekilde kullanmak, gelirleri arttırmak, giderleri azaltmak her insanın çözümünü aradığı problemlerdir. Optimizasyon problemleri adı verilen bu problemlerin en önemlilerinden biri de Portföy Optimizasyonu (PO) Problemidir. Önceden çözülmesi karmaşık ve zaman alıcı olan PO problemleri, son zamanlarda kullanımı oldukça artan sezgisel tekniklerle çözülmeye başlanmıştır. Zamandan oldukça tasarruf sağlayan bu yöntemlerden biri de 2005 yılında literatüre kazandırılmış Yapay Arı Kolonisi Algoritmasıdır(YAKA). Bu yöntem, arıların besin arama davranışları gözlenerek ve arı kolonilerinden esinlenilerek ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada YAKA ile PO problemine çözüm aranmıştır. Literatürde yer alan 5 tane örnek problem ve BIST30 verileri ile sınamalar yapılmıştır. Daha önce, Tavlama Benzetimi (BT), Tabu Arama (TA), Genetik Algoritma (GA) ve Parçacık Sürü Optimizasyonu(PSO) yöntemleriyle elde edilen sonuçlarla kıyaslanmıştır. YAKA'dan elde edilen sonuçların, TB,TA,GA ve PSO'dan elde edilen sonuçlar kadar iyi olduğu gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sürü Zekası, Yapay Arı Kolonisi, Metasezgisel Yöntemler, Portföy Optimizasyonu