Portföy optimizasyonunda çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanımı, BİST 100'de işlem gören hisse senetleri üzerine bir uygulama
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi Bölümü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2019
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: ALİ ÇİLESİZ
Danışman: Arif Saldanlı
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Yatırımcılar tasarruflarını etkin ve karlı alanlara yönlendirmeyi hedeflemektedir. Tasarrufların ekonomiye dahil edilmesi ise ülke ekonomisini hızlandırıp kalkınmayı hızlandıracaktır. Yatırımcıların birikimlerini değerlendirmeye başlamaları ile birlikte iyi bir portföye ve portföy yönetimine ihtiyacı olacaktır. Yatırımda bulunurken tercih edilebilecek yatırım araçlarından biri de hisse senetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatırımcılar sahip oldukları fonu, riski azaltmak amacıyla çeşitlendirme yaparak portföy oluştururlar. Portföy oluştururken en önemli husus hisse senedi seçimidir. Günümüzde portföy oluşturmanın basitleştirilmesi için bir çok teorik metot geliştirilmiştir. Yatırımcılar bu metotları kullanarak oluşturacakları portföyleri belirleyebilmektedirler. Çalışmamızda BİST100 endeksinde yer alan şirketlerin 2017 yılının 4 dönemlik finansal verileri elde edilerek veri zarflama analizi yöntemiyle etkinlik ölçümü yapılmış ve etkin olan hisse senetleri içerisinden optimal portföyler oluşturulmaya çalışılmıştır. Oluşturulan portföylerin detaylı bir biçimde analizi yapılmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Son olarak ileride yapılacak çalışmalar için tavsiyelerde bulunulmuştur.