Kredi temerrüt swapları ile finansal göstergeler arasındaki ilişki: BRICS-T üzerine bir araştırma

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2023

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ŞEYDA NUR DEMİR

Danışman: Arif Saldanlı

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu çalışmada, BRICS-T ülkeleri için ülke CDS primleri ile borsa endeksleri, dolar/ yerel para paritesi ve devlet tahvilleri arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmesi ve tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Borsa endeksleri, dolar/ yerel para paritesi ve devlet tahvilleri CDS primleri gibi bilgiyi hızlı bir şekilde yansıtan ekonomik göstergeler olduğu için bu çalışmada CDS primleri ile ilişkisinin incelenmesi için bu değişkenler tercih edilmiştir. Kullanılan veri setinin başlangıç tarihi olarak Ocak 2016 dönemi seçilmiştir. Ocak 2016 – Haziran 2021 tarihleri arasında 6 ülkenin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) haftalık ülke kredi temerrüt swapları ile dolar/ yerel para paritesi, devlet tahvili faiz oranları ve borsa endeksleri arasındaki ilişkinin incelenmesi için Granger nedensellik testi uygulanmıştır.