Birim Kök Testlerinin Performanslarının Karşılaştırılması

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nazlı Torun

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Burak GÜRİŞ

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Zaman serisi verilerinin analizinde doğru ve tutarlı sonuçlara ulaşabilmek için bu serilerin durağan olması gerekmektedir. Birim kökün varlığı serilerin durağan olmamasına neden olmaktadır. Bu durumdan hareketle ekonometri literatüründe birçok birim kök testi geliştirilmiş ve bu testlerin birim kök analizindeki performansları önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmamızın temelinde de birim kök testlerinin performans karşılaştırması yer almıştır. Bu amaçla gözlem sayısı ve model spesifikasyonu dikkate alınarak ADF, PP, KPSS ve NG-Perron birim kök testleri analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ADF, PP, KPSS birim kök testleri için model spesifikasyonu doğru olduğu sürece, doğru ve güçlü sonuçlar elde edilmiştir ve bariz bir gözlem sayısı etkisi bulunamamıştır. NG-Perron birim kök testi yüksek gözlem sayılarında diğer üç teste benzer sonuçlar verirken düşük gözlem sayılarında trend fonksiyonunun varlığı durumunda, model spesifikasyonu doğru olsa bile hatalı sonuçlar vermiş ve temel hipotezlerin reddine neden olmuştur ve NG-Perron birim kök testinin trend fonksiyonu içeren düşük gözlem sayılarındaki modeller için uygun bir test olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Birim kök, spesifikasyon, gözlem sayısı, test gücü