Mtar modelinin fourıer fonksiyonları ile yorumlanmasına dayanan yeni bir doğrusal olmayan birim kök test önerisi

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2022

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GÜLÇİN ÇELİKBIÇAK

Danışman: Burak Güriş

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Zaman serisi çalışmaları incelendiğinde birçok doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testinin olduğu görülmektedir. Bu birim kök testleri, test sürecinde kullanılan model yapısı ve yapısal kırılma gibi durumlara bağlı olarak birbirinden farklılık göstermektedir veya biri diğerinden daha güçlü olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, literatüre yeni bir doğrusal olmayan birim kök testi kazandırmaktır. Bu doğrultuda önerilen yeni birim kök test sürecinde doğrusal olmama durumu, Enders ve Granger (1998) tarafından önerilen momentum eşik değerli otoregresif model (MTAR) kullanılarak modellenmektedir. Yapısal kırılmalar ise Fourier fonksiyonları ile incelenmektedir. Bu çalışmada, Fourier Enders ve Granger birim kök testi için bir prosedür önerilmektedir. Monte Carlo simülasyonları kullanılarak kritik değerler üretilmektedir. Sonlu örneklerde boyut (size) ve güç (power) özellikleri incelenmektedir. Elde edilen ampirik sonuçlara göre, önerilen Fourier Enders ve Granger birim kök testinin trendli yapıdaki modelinden hareket edildiğinde, Enders ve Granger (1998) çalışmasına göre daha güçlü sonuçlar elde edildiği sonucuna varılabilmektedir.