Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Finansal Entegrasyon, Döviz Kuru ve Volatilite: Türkiye Üzerine Bir Çalışma

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Zekeriya Oğuz Seçme

Danışman: Ali Hepşen

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu çalışmada, uluslararası finansal entegrasyon, finansal ve ekonometrik modellerle test edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve seçilen diğer ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) baz alınarak aralarındaki finansal entegrasyonun tespit edilmesidir. Bu çerçevede özellikle 2008 yılında ABD'de meydana gelen finansal kriz ve bunun Türkiye ile diğer ülkelere yansıması ele alınmıştır. ABD finansal sisteminde yaşanan bir şok veya değişimin diğer ülke piyasalarını finansal kanallar yoluyla nasıl etkilediği araştırılmıştır. Özellikle ABD'deki faiz oranlarındaki volatilite ve şokların finansal kanallar yoluyla kısa ve uzun dönemde diğer ülkelere etkisi VAR/VHD ve BEKK-GARCH yöntemleri ile incelenmiştir. Ülke piyasaları arasındaki çapraz şokların yayılımı literatürde henüz gelişiyor olmasına rağmen önemli araştırmalara konu olmaktadır. Türkiye ile ABD, Türkiye ile Avrupa Merkez Bankası, Almanya, İspanya, Polonya, Macaristan'nın 2002-2017 dönemi ele alınarak faiz oranları ile diğer finansal piyasalar arasındaki çapraz etkileşim ve geçişkenlik durumları analiz edilmiştir.